استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه … |
- بررسی وضعیت دادهها از نقطهنظر نرمال بودن[۱۲۱] و ایستا بودن[۱۲۲] (نمودارهای SPAS و SAC)، با استفاده از آزمون آماری k-s [۱۲۳] و بررسی شکل دادهها؛
- استفاده از تبدیل Box-Cox برای نرمال نمودن دادهها و تفاضلگیری برای ایستا نمودن دادهها؛
- در بررسی ضرائب و نمودارهای خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی[۱۲۴] و مدلبندی آماری در این مطالعه با انجام مراحل فوق مدلبندی آماری ARIMA به دستآمده به صورت زیر است:
درواقع مدلبندی آماری به صورت (۱و۱و۱)ARIMA که پارامترهای ۱=P، ۱=q، ۱=d به دست آمدهاند.
در برآورد مقدار تقاضای نفت اوپک با سه روش فوق، فقط سری زمانی تکمتغیره مورد توجه قرار گرفته است ( کراشر، ۲۰۰۲)[۱۲۵].
پیشبینی سود سهام با رویکرد شبکه عصبی
در برآورد تقاضای نفت اوپک با رویکرد شبکه عصبی، از روش شبکه عصبی پس انتشار خطای انعطافپذیر[۱۲۶](B.P) استفاده شده و پس از انجام نرمالسازی دادهها، آموزش دادهها صورت گرفته است(فراکلر،۲۰۰۲)[۱۲۷] .با تغییرات مداوم تعداد لایهها و بخصوص با تغییرات تعداد نرونهای لایهی پنهان توپولوژی شبکه مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً بهترین معماری شبکه عصبی پس انتشار خطای سهلایه به صورت (۵*۱۵*۱) به دست آمده که لایه ورودی با ۵ متغیر ورودی، در لایه میانی (پنهان) با ۱۵ نرون و یک خروجی تقاضای نفت به دست آمده است (کلمنت،۲۰۰۲)[۱۲۸] . توابع لایه میانی تابع ریگموئیدی و تابع فعالسازی (جمعکننده) تابع خطی[۱۲۹] در نظر گرفته شده است کاربرد آن در مدلهای استفاده از روش B.P پیشبینی شبکهی عصبی رایج است و در تحلیلهای مالی – اقتصادی، این روش به طور مداوم مورد استفاده قرار گرفته، با توانایی پسخور خود بهترین برازش را ارائه میدهد (قاسمی، اسدپور و شاصادقی، ۱۳۸۰).
رویکرد ترکیبی در پیشبینی
در این سناریو ترکیب روشهای پیشبینی فردی مورد توجه قرار گرفته است. روشهای فردی تحلیل شده به صورت زیر معرفی میشوند:
روش هموارسازی نمایی ساده براون: xi1
هولت: xi2
[جمعه 1399-09-21] [ 02:27:00 ق.ظ ]
|