دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

 عنوان:

مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در

گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 چکیده:

بیشتر افراد به درستی از روشهای سرمایه گذاری اطلاع ندارند ، آنها به طمع سود بیشتر و حداکثر کردن ثروت منابع مالی وپس اندازهای خود را در بازارهای مختلف سرمایه گذاری می کنند .بعضی از مردم به دنبال سود کمتر وبدون ریسک هستند.به همین جهت منابع مالی که در اختیار دارند را در بانک واوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنند .گروه دیگر مردم منابعی که در اختیار دارند،را در بازارهایی که خود در آن مشغول کار هستند،سرمایه گذاری می کنند و گروه دیگر در بازار های فلزات گرانبها ،ارز وسهام وارد شده وبا پذیرش ریسک بیشتر انتظار منافع بیشتری نیز دارند در این میان تحلیل تکنیکی به علت اینکه در بیشتر بازارها کاربرد فراوانی دارد، مورد توجه تعداد زیادی از سرمایه گذاران قرارگرفته است.تجزیه تحلیل تکنیکی فرایند بررسی حجم معاملات ،ودر نظر گرفتن قیمتهای گذشته ،برای تعیین قیمت آتی سهام ،ارز و… می باشد. در واقع تحلیل گران تکنیکال با این عقیده که همه عوامل در قیمت لحاظ شده وبازار معمولا رفتار خود را تکرار می کند.به پیش بینی قیمت سهام در اینده می پردازند.

در این تحقیق به بررسی ومقایسه بازده وریسک دو روش تکنیکال که توسط فعالان بازار مورد استفاده قرارمی گیرد، یعنی شاخص قدرت نسبی ومیانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)پرداخته شده است.جامعه مورد بررسی گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربوده که تا سال1380 در بورس اوراق بهادارپذیرفته شده باشندو دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای سال 1380تا 13/9/1387می باشد. درقالب دو فرضیه اصلی وهشت فرضیه فرعی پرداخته شده است. در فرضیه ها به مقایسه بازده وریسک استفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین همگراواگرا(سه گانه)در زمان رشد شاخص کل و کاهش شاخص کل به صورت جداگانه ودر دو فرضیهاصلی به مقایسه ریسک وبازده دو روش درتمام زمان مورد بررسی پرداخته شده است. و نتیجه اینکه بین ریسک وبازده دو روش شاخص قدرت نسبی ومیانگین همگرا واگرا(سه گانه)تفاوت معنا داری وجود ندارد. وکاهش و رشد شاخص کل بورس هم باعث تفاوت معنادار بین بازده وریسک دو روش نشده است. وروش این تحقیق کاربردی وتوصیفی می باشد ،و هدف ان کمک به سرمایه گذاران برای انتخاب روش مناسب تر بوده واز آزمون tجهت آزمون تساوی میانگین دوجامعه استفاده شده است .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید